Парный трейдинг на форекс, построение рыночно-нейтральной стратегии

Само понятие “рыночно-нейтральной” торговли означает, что прибыль в сделке не имеет прямой зависимости от движения отдельно взятого инструмента. В парном трейдинге торгуется спред пары – не парный трейдинг путать со спредом Bid/Ask, но об этом позже. В мире торговли существует множество стратегий и техник, которые можно использовать для максимизации прибыли и минимизации рисков. Одной из таких стратегий, которая приобрела популярность среди опытных трейдеров, является торговля парами.

Стратегия «Боллинджер» для торговли на Форекс, Акциях и Фьючерсах

Еще один способ узнать степень корреляции пар ― посмотреть специальные таблицы коэффициентов, которые вычисляют показатель алгоритмически. Показатели между -0,5 и + 0,5 считаются слабыми, такие для работы не подойдут. Подбирают инструменты, у которых коэффициент выше 0,8 или ниже -0,8. Благодаря разнонаправленным позициям возникает хеджирование.

• Стратегия парного трейдинга позволяет трейдеру иметь более широкий взгляд на рынок и критически оценить насколько диверсифицирован его портфель.
• Принцип работы заключается в том, что трейдер одновременно покупает один актив и продает другой.
• Смысл стратегии состоит в том, чтобы торговать максимальные расхождения между графиками.
• Добавление индикатора BB на график дельты GBP/USD и AUD/USD.
• Одним из главных преимуществ данного программного обеспечения для парной торговли является то, что оно может помочь вам находить, тестировать и отслеживать пары.
• Эту стратегию можно использовать на разных рынках, включая валютный, фондовый и товарный, но выбор активов может быть сложным.
• Использование дельты поможет рассчитать максимальное отклонение от нормального состояния спрэда.

Как выбрать инструменты для парного трейдинга?

При выборе активов для парной торговли важно понимать, что корреляция может быть не только прямой, но и обратной. Вы можете применять ту же стратегию к активам, график цены которых зеркально повторяет друг друга. Сориентироваться в момент открытия и закрытия сделки слегка сложнее, но принцип остается прежним. Поэтому настало законное время и для этого обзора, так как с рисками на форекс если и нельзя бороться, то нужно максимально качественно сокращать.

Как действовать в такой ситуации?

Корреляция бывает прямой, когда оба актива одновременно растут и падают. Прежде чем рисковать реальным капиталом, следует проверить свои навыки парного трейдинга на демо-счете. Парный трейдинг является популярной рыночно-нейтральной стратегией торговли. Для успеха трейдеру потребуется умение находить подходящие инструменты, правильно использовать статистику и выбирать оптимальный момент для сделок.

Определение и основные принципы торговли парами

Еще один важный момент – правильный расчет размера ордеров для парной позиции. Логично предположить, что два ордера должны быть равного объема, значит, достаточно открыть две позиции с одинаковым количеством лотов. Если мы считаем расхождение инструментов в пунктах, то предполагаем, что пункты равны для обоих инструментов. При этом существует как положительная, так и отрицательная корреляция. Торговля парами предоставляет дополнительный источник доходов, независимый от общих движений рынка, что снижает общую волатильность портфеля и улучшает отношение доходности к риску.

Правильное определение размера позиции, установка стоп-ордеров и тщательное мониторинг корреляций между парными активами могут помочь смягчить потенциальные риски. Диверсификация ваших пар и внимательное следить за общим экспозицией портфеля также могут способствовать эффективному управлению рисками. Стратегия относительной стоимости включает выявление активов, которые недооценены по сравнению друг с другом, чтобы использовать различия в ценах. Цель этой стратегии – получить прибыль от нормализации отношений относительных цен между двумя активами. Анализируя фундаментальные факторы, такие как прибыль, коэффициенты или новости, специфичные для отрасли, трейдеры могут выявить возможности для сделок по относительной стоимости.

Рыночно-нейтральные стратегии не учитывают направление цены. Они выявляют закономерности движений, с помощью которых удается заработать независимо от того, вверх пойдет актив или вниз. Такую тактику применяют крупные игроки вроде хедж-фондов. В качестве примера прямой корреляции можно взять поведение цен на нефть и на акции нефтяных компаний. При возникновении обратной ситуации – падении цен – стоимости данных активов также будет коррелировать друг с другом, но в направлении падения. Корреляция – это статистическая взаимосвязь двух или более величин (активов).

Ведь для того, чтобы своеобразное локирование ордеров (пусть и по разным парам) сработало в профит одна из сделок должна принести бОльшый плюс, чем другая — минус. Его либо ставьте одинаковым по обеим парам, либо корректируйте лот, чтобы убыток был один и тот же при срабатывания стоп-лоссов. В парном трейдинге сделки равноценны – это обязательное правило. Используя это явление ведется также не парный, а одиночный трейдинг.

Одна из главных характеристик такой стратегии – минимальный риск, поскольку мы эксплуатируем низкоуровневые рыночные зависимости. К таким стратегиям, например, относится маркет-мейкинг и арбитраж. Однако, в отличие от классического арбитража, статистический арбитраж не подразумевает получения безрисковой прибыли. Управление рисками в торговле парами включает в себя правильное определение размеров позиций, установку стоп-лосс ордеров, мониторинг корреляций и диверсификацию ваших пар. Тщательное тестирование на исторических данных может помочь выявить потенциальные риски и улучшить управление рисками. Продолжительность удержания позиций зависит от стратегии трейдера и волатильности рынка.

Включение активов с отрицательной корреляцией может соответствовать целям хеджирования. Стандартное соотношение акций и облигаций в портфеле примерно 70% к 30%. Неустойчивость на рынках приводит к перетеканию капитала из высокорисковых активов в менее рисковые, тогда объем облигаций в портфеле увеличивается, а акций уменьшается. Отслеживая динамику взаимосвязи различных инструментов, можно оперативно корректировать инвестиционный портфель и менять тактику торговли.

Конечно, минус возникнуть может, но сильной просадки удастся избежать. То есть рост одного актива совпадает со снижением другого. • 1) Вы должны торговать на одной валютной паре, иначе ваши роботы могут одновременно попасть в неблагоприятную для них рыночную фазу. • Как вы собираетесь определять итоговое движение котировок?

Для форекс трейдинга доля каждого инструмента рассчитывается исходя из стоимости пункта. Когда стоимость пункта одинакова для обеих валютных пар, то все просто – сделки открываются одинаковым объемом. Например, стоимость пункта для пары EURUSD в сделке объемом 1 лот, равна $10, для пары USDJPY на данный момент $9,14. Чтобы обеспечить необходимый паритет, объем сделки по паре доллар – йена должен быть в 1,09 (10/9,14) раз больше объема пары евро – доллар. О других стратегиях хеджирования можно прочитать в нашей статье.

То есть в биржевой торговле используется принцип – если цена на один актив растет, то и другой актив, имеющий прямую корреляцию, обязательно вырастет в цене. В первую очередь рекомендуем пользоваться скриптом Correlations, разработанным для MetaTrader 4. Он автоматически вычисляет коэффициент корреляции Пирсона и Спирмена, избавляя Вас от монотонного перебрасывания архивов котировок в таблицы Excel.

Риск велик, зато есть шанс войти в начале нового движения по другой валютной паре. Применять такой прием рекомендуем только на графиках с корреляцией от 0,8-0,9, риски по сделке снизьте до 1-2% от депозита. По EURUSD 16 февраля сформировался паттерн «вечерняя звезда», на австралийце сигнала для короткой позиции в это время не было, сигнал получили на 4 часа раньше начала падения австралийца.

Как пример обратной зависимости рассматривали EURUSD и USDCHF. Если бы по ним сохранялась обратная связь, кросс EURCHF никуда бы не двигался. Трейдер в такой ситуации мог бы вести парный трейдинг без ограничений – грааль. Под корреляцией в парном трейдинге понимается взаимосвязь между движением графиков разных инструментов, которая выражается в процентах и показывает, насколько синхронно графики движутся. Если вы хотите использовать опционы для двух разных инструментов, вам необходимо осознавать возможные риски.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.